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【经济学高级研究论坛】第188期:中南财经政法大学董朝华教授来院讲学
时间:2022-06-15    点击数:

6月10日上午,经济学高级研究论坛第188期在我院举行。本次讲座由数理经济与数理金融系刘成老师主持,邀请中南财经政法大学董朝华教授带来主题为“Series Method in Econometrics”的学术报告。学院庄额嘉、李愚昊和冯骥等多位老师和学生参加论坛。

董朝华教授主要对计量经济学中采用的基数法进行了简要的介绍,本次介绍分为三个部分。

首先,董朝华教授介绍了参数估计和非参数估计方法,非参数估计中的基数法主要利用Hilbert函数空间中的正交基数展开来逼近未知函数,并且分析了正交基数方法相比于核估计的优点。

接着,董朝华教授介绍了正交序列和标准正交基的定义,并且举例说明产生正交多项式的三个主要途径是Gam-Schmidt正交化方法、微分算子特征函数和积分算子的特征函数。

最后,董朝华教授举例说明在回归分析中,基数方法能够应用在非参数和半参数模型;在用正交基数方法时函数的维数不能太大,一般不超过三维。正交基数方法具有(1)方便对对回归函数施加限制(2)方便研究线性泛函的渐近性(3)在某些情况下,可能是一致收敛的(4)全局估计等优点。

整场讲座内容丰富,清楚易懂,多位师生对此展现了浓厚的兴趣,在模型构建和理论推导等方面,针对研究提出了许多有深度的问题,董朝华教授对这些问题均进行了耐心解答。至此,本次经济学高级研究论坛圆满结束。

董朝华教授:中南财经政法大学统计与数学学院教授,数量经济学博士生导师,主要从事高维计量理论,非参数、半参数计量方法,非平稳时间序列与面板数据模型理论研究。近期研究成果发表于Journal of Econometrics, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of Business and Economic Statistics等期刊。主持和参与国家自科项目四项;荣获第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖。

(通讯员:袁鑫;审核:刘成)