6月10日上午，经济学高级研究论坛第188期在我院举行。本次讲座由数理经济与数理金融系刘成老师主持，邀请中南财经政法大学董朝华教授带来主题为“Series Method in Econometrics”的学术报告。学院庄额嘉、李愚昊和冯骥等多位老师和学生参加论坛。

董朝华教授主要对计量经济学中采用的基数法进行了简要的介绍，本次介绍分为三个部分。

首先，董朝华教授介绍了参数估计和非参数估计方法，非参数估计中的基数法主要利用Hilbert函数空间中的正交基数展开来逼近未知函数，并且分析了正交基数方法相比于核估计的优点。

接着，董朝华教授介绍了正交序列和标准正交基的定义，并且举例说明产生正交多项式的三个主要途径是Gam-Schmidt正交化方法、微分算子特征函数和积分算子的特征函数。

最后，董朝华教授举例说明在回归分析中，基数方法能够应用在非参数和半参数模型；在用正交基数方法时函数的维数不能太大，一般不超过三维。正交基数方法具有（1）方便对对回归函数施加限制（2）方便研究线性泛函的渐近性（3）在某些情况下，可能是一致收敛的（4）全局估计等优点。

整场讲座内容丰富，清楚易懂，多位师生对此展现了浓厚的兴趣，在模型构建和理论推导等方面，针对研究提出了许多有深度的问题，董朝华教授对这些问题均进行了耐心解答。至此，本次经济学高级研究论坛圆满结束。

董朝华教授：中南财经政法大学统计与数学学院教授，数量经济学博士生导师，主要从事高维计量理论，非参数、半参数计量方法，非平稳时间序列与面板数据模型理论研究。近期研究成果发表于Journal of Econometrics, Econometric Theory, Annals of Statistics, Journal of Business and Economic Statistics等期刊。主持和参与国家自科项目四项；荣获第十二届湖北省社会科学优秀成果奖二等奖。

（通讯员：袁鑫；审核：刘成）